Дейтрейдинг: дневная торговля для начинающих

2024.03.27 2021.10.05 Дейтрейдинг: дневная торговля для начинающих

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Внутридневные торговые стратегии еще называют «интрадей». Они предусматривают открытие и закрытие сделок внутри дня. Для анализа рынка Форекс используются таймфреймы от М30 до Н4, хотя наиболее часто встречающийся таймфрейм — Н1. Никто не запрещает использовать и другие интервалы, но правило одно: сделка открывается и закрывается в течение одного дня, чтобы избежать расходов на своп. 

В этом обзоре вы познакомитесь с:

• Особенностями специфики внутридневной торговли.

• Преимуществами и недостатками «интрадей-торговли».

• Разобранными на практике внутридневными стратегиями по классическим и комбинированным индикаторам.

Что такое дейтрейдинг?

Внутридневная торговля на Форекс — это вид трейдинга, при котором сделка держится открытой не более 24 часов — без переноса на следующий день. А значит — без расходов на своп. Для анализа может использоваться любой таймфрейм, но наиболее часто встречающиеся временные интервалы — Н1 и Н4. В отличие от скальпинга, сделки открыты по нескольку часов — это позволяет без эмоций и спешки оценить ситуацию нескольких рынков и в то же время не «перемудрить». Здесь не требуется большой депозит, если избегать моментов локальной волатильности.

Дневные стратегии — любимый тип трейдинга начинающих трейдеров. Здесь нет ограничений со стороны брокера, который часто предъявляет претензии к скальпингу. Частично сглажен ценовой шум (нет локальных хаотичных двусторонних движений), видны волновые закономерности. И самое главное — здесь не нужно принимать поспешные решения, но в то же время и не нужно долго ждать результат. 

Внутридневная торговля является спекулятивной, потому в большинстве случаев финансовым инструментом выступают валютные пары. CFD на акции и товарно-сырьевые активы больше подходят для долгосрочных стратегий с удержанием сделки в рынке от 3-5 дней. Зато идеальным инструментом для внутридневной торговли являются криптовалюты: скальпинг с ними не выгоден из-за большой маржи, «долгосрок» — неоправданные риски. А волатильность 3-5-10% в день вполне способна порадовать дальновидных трейдеров.

Есть несколько негласных правил дневного трейдинга. Первое из них касается моментов открытия и закрытия сделок по отношению к выходным. Первые два часа европейской торговой сессии в понедельник пропускаем. После выходных рынок Форекс может открываться с гэпом (ценовой разрыв), трейдеры только входят в курс дела и намечают недельные планы. Первые часы понедельника наименее предсказуемы, уже потом финансовый рынок входит в привычный ритм. Аналогичный тезис и по отношению к пятнице. Перед выходными в последние часы происходит массовое закрытие сделок во избежание свопа и фундаментальных рисков. 

Второе правило — учитываем волатильность инструмента в ту или иную сессию. При таймфрейме Н4 открытая сделка с большой вероятностью зацепит и вторую сессию, где объемы торгов могут быть совсем иными. В «Азию» обращаем внимание на JPY, в «Европу» — на европейские валюты.

Как работает дейтрейдинг?

Пример прогноза в дневной торговле по валютной паре EUR/USD:

1. Анализируем таймфрейм D1:

На дневном таймфрейме цена остановилась на уровне сопротивления «2». Возможно дальнейшее движение к уровням «3» и «4». Но уровень «4» цена достигала последний раз осенью 2020 года, тогда как уровень «3» цена тестировала 31 марта 2021 года. Наиболее вероятным кажется дальнейшее движение цены к уровню «3» и разворот в сторону уровня «1». Но вполне вероятен и отскок вверх от уровня «2».

2. Переходим на таймфрейм Н1 (этап дневной торговли):

Здесь видно, что цена 6 августа, в пятницу, резко ушла вниз, достигнув уровня поддержки, и несколькими небольшими свечами перед выходными ушла вверх. На рынках обычно наступает затишье перед выходными и праздниками.

На дневном таймфрейме видны ориентировочные уровни, но точного ответа о том, куда пойдет цена, нет. На часовом интервале видно, что цена после касания уровня сопротивления нацелена на восходящее движение. После открытия сессии в понедельник выжидаем 2-4 свечи. Они определят основное движение. Открываем сделку в сторону тренда со стопом чуть ниже нынешнего уровня сопротивления. Тейк-профит ставим на отметку чуть ниже уровня «1» из первого скрина, что соответствует цене со второго скрина, на которую указывает стрелка. Или закрываем позицию в конце дня. Возможная прибыль — 50-60 пунктов, что соответствует среднедневной волатильности данной пары.

Вывод. Это один пример анализа рынков, который показывает общую идею: анализируем старший таймфрейм, рисуем уровни, строим фигуры, разбираемся с фундаментальными причинами имеющегося тренда или паттерна. Переходим на младший таймфрейм, ждем 1-2-3 свечи, подтверждающие идею старшего таймфрейма. Открываем сделку внутри дня в направлении тренда и общего движения связанных рынков.

Кому подойдет дейтрейдинг?

Стратегии торговли внутри дня подходят следующим категориям трейдеров:

• Начинающим. В дневной торговле не требуется мгновенное принятие решения. Появившийся на сигнальной свече сигнал можно перепроверить на других таймфреймах, на связанных или прямо коррелирующих рынках, а также найти паттерны. На интервале Н1 есть минимум 10 минут для полного анализа.

• Трейдерам, которые не могут беспрерывно проводить 8-10 и более часов часов у монитора. На интервале Н1 за открытой сделкой достаточно следить 5-10 минут в час.

• Трейдерам, которые работают на разных рынках с большим количеством активов одновременно. Если за одной сделкой на Н1 достаточно следить 5-10 минут в час, значит можно открыть еще 5-10 сделок и следить за ними поочередно.

• Трейдерам, которые работают по разным типам стратегий, диверсифицируя риски. Например, сочетают краткосрочный скальпинг, свинг-трейдинг и дневной торговлю на разных графиках.

• Фундаментальным трейдерам. Цена отыгрывает новость из экономического календаря в течение 1-4 часов. Дневные стратегии часто строятся на фундаментальном анализе.

Что вам подойдет больше: позиционная или дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг — ответить вы сможете только тогда, когда попробуете свои силы в каждом из этих типов стратегий на демо-счете.

С чего начать внутридневную торговлю?

Внутридневная торговля начинается со следующих действий:

1. Знакомство с торговыми условиями брокера. Вы должны знать уровень и тип спреда, размер максимального кредитного плеча, минимальный размер контракта актива. Это поможет вам рассчитать будущие расходы и чистую прибыль, объем сделки с плечом с учетом длины стопа и суммы депозита — построить систему риск-менеджмента. О том, как рассчитать объем сделки по исходным данным, читайте в статье «Что такое лот на рынке Форекс».

2. Знакомство с характеристиками торговых активов. В какой период максимальная волатильность, каков характер движения цены, какие фундаментальные факторы влияют на тот или иной торговый инструмент и т.д.

3. Техническая часть. Установка платформы, открытие счета и его привязка к платформе, пополнение депозита.

Начните тренировку с открытия демо-счета. Протестируйте разные рынки, чтобы увидеть между ними взаимосвязь.

Какое нужно оборудование и программы

Оборудование для дневной торговли на рынке Форекс:

1. Компьютер. Чем больше оперативная память, частота и класс процессора, тем лучше. Профессионалы работают с несколькими мониторами, начинающему для старта будет достаточно одного. 

2. Мобильное устройство, на которое можно установить торговую платформу. Мобильные версии платформ имеют сильно урезанный функционал и для анализа рынка почти не подходят. Но с их помощью можно отслеживать котировки, открывать и закрывать сделки. Можно установить алерт на открытие сделки при определенных условиях на десктопной платформе и, получив его, открыть на мобильной платформе. Удобно, когда трейдер в дороге и ноутбука под рукой нет. Мобильные приложения для трейдинга также облегчают контроль за рынками и открытыми сделками.

3. Интернет. Чем выше скорость передачи данных, тем быстрее скорость исполнения ордеров. Стабильность интернета обязательна. Сделки, в отличие от трейлинг-стопа, открываются на сервере брокера. Если интернет пропал, ваши позиции все равно останутся открытыми.

4. Аренда VPS-сервера. VPS-сервер — это услуга собственника физического сервера, который выделяет пользователю виртуальное пространство. Нужен тогда, когда предполагается дневная торговля 24 часа в сутки — на случай проблем с интернетом, электричеством или когда трейдер в дороге и собирается вести торговлю из разных точек доступа. Рекомендуется в случае применения в торговой стратегии трейлинг-стопа.

Программы для дневной торговли на Форекс:

1. Основная программа — торговая платформа. МТ4, МТ5, cTrader или другая. Установочные файлы для стационарного компьютера и мобильных устройств нужно скачать с сайта брокера.

2. Дополнительные программы:

• Индикаторы технического анализа. Пользовательские программы, устанавливаемые в платформу в дополнение к базовым индикаторам. Могут быть простыми и комбинированными — построенными на нескольких простых инструментах.

• Торговые советники. Программы, написанные под код отдельной платформы, в основе которых лежит ручная торговая система. Устанавливаются в платформу. Позволяют автоматизировать поиск сигналов, открытие, закрытие сделок, установку отложенных ордеров, полностью или частично исключая участие трейдера.

• Скрипты. Вспомогательные программы для трейдинг-платформ, упрощающие торговлю и дающие дополнительную информацию. Например, скрипты текущего спреда или торговых сессий.

• Тестеры. Самостоятельное или встраиваемое в платформу программное обеспечение, позволяющее протестировать и увидеть результативность торговой системы на истории котировок. Примеры тестеров: FxBlue, Forex Simulator. Также можно использовать встроенный тестер МТ4.

Полезные аналитические порталы и инструменты:

• Autochartist — плагин, программа для Metatrader. Автоматически анализирует фигуры на графиках, после чего предлагает наиболее вероятный вариант развития событий.

• Trading Central — сервис для автоматического технического анализа рынка от одноименной компании-разработчика.

• TradingView — веб-сервис и социальная сеть трейдеров. Имеет свою платформу с техническим инструментарием и потоковыми котировками нескольких тыс. активов. Также является платформой для общения и обсуждения стратегий, индикаторов, советников, инвестиционных идей. 

• Finviz — аналитический портал по фондовому рынку США. Здесь есть все, что нужно для фондового анализа: настроения рынков в разрезе компаний и сегментов, скринеры акций, аналитика, новости и т.д. Включает более 7500 акций и данные по деривативам. Формируется на основе сведений инвестиционных компаний и органов статистики.  

• Investing — аналитический портал, на котором можно найти несколько тысяч потоковых графиков котировок. Здесь есть десятки вспомогательных инструментов: калькуляторы волатильности, точки Пивот, тепловая карта, скринеры акций. Публикуется аналитика по отдельным секторам экономики и мнения аналитиков. Есть новости по регионам.

• MyFxBook — независимая аналитическая платформа для трейдеров и инвесторов. Имеет аналитический инструментарий для статистического и графического анализа стратегий, а также функционал привязки торгового счета к платформе с инвесторским паролем, являющимся доказательством реальности существования трейдера и его счета для инвестора. 

Знаете другие полезные программы и приложения — делитесь в комментариях!

Трейдинговые платформы

Вопрос индивидуальный. С одной стороны, новичку будет проще разобраться с платформой, имеющей минимум функциональных возможностей без сложных инструментов наподобие трейлинг-стопа или ордеров типа Buy Stop Limit. Эти платформы по интерфейсу и возможностям похожи на браузерные платформы брокеров бинарных опционов. С другой стороны, лучше сразу начинать привыкать к сложным платформам — так вы быстрее научитесь с ними работать.

В качестве примера предлагаю познакомиться с двумя подходящими для начинающих трейдеров платформами:

1. МТ4. Платформа для профессионального трейдинга на Форекс, рекомендуемая в том числе и новичкам. Имеет много дублирующих функций. Есть социальный трейдинг через портал MQL5, возможность настройки алертов, загрузка истории котировок. На первый взгляд может показаться сложной.

2. Платформа LiteFinance. Браузерная платформа разработанная специально для начинающих трейдеров. Предполагает только ручное открытие сделок в минимальное количество кликов. Интегрирована в личный кабинет, где можно найти обучающую базу, связаться со службой поддержки и т.д.

Преимущества платформы LiteFinance:

• Предусмотрена возможность подключения торгового счета к счету трейдеров для копирования сделок. В Личном кабинете есть возможность анализа рейтинга трейдеров LiteFinance.

• Имеет встроенный индикатор «Настроения рынка» по каждому активу в разрезе разных временных интервалов.

• Имеет расширенное в сравнении с МТ4 количество индикаторов — более 60. Постепенно добавляются новые индикаторы.

• Платформа удобна с точки зрения визуального восприятия.

Подробный обзор о работе с платформой и ее функционале вы найдете в одном из разделов этого обзора.

Преимущества платформы МТ4:

• Предусмотрена дневная торговля с помощью торговых советников.

• Предусмотрена возможность добавлять пользовательские индикаторы, скрипты и советники. 

• Предусмотрена возможность тестирования ручных и автоматических торговых стратегий.

Скачать платформу МТ4 можно по этой ссылке.

Новичкам будет проще начать знакомство с Форекс в платформе LiteFinance. МТ4 считается более профессиональным и сложным инструментом, тогда как в терминале LiteFinance нет ничего лишнего. Только самый необходимый набор технических и графических инструментов, торговля в один клик, удобная быстрая масштабируемость графиков и многое другое. Открыть демо-счет в платформе можно через меню «Начинающим/Открыть демо-счет». 

Как выбрать брокера для внутридневной торговли

Критерии выбора брокера для внутридневной торговли:

• Минимальный депозит и уровень кредитного плеча. Соотношение должно быть таким, чтобы сумма депозита не была «напряжной», позволяла открывать сделки минимальным объемом при соблюдении правил риск-менеджмента. Например, минимальный депозит у LiteFinance — 50 USD. При плече 1:500 трейдер распоряжается суммой в 25 тыс. USD. Минимальный лот по EUR/USD — 0,01, курс — 1,18665. Минимальная сделка равна: 1,18665*100 000*0,01 = 1186,65. Вывод: 50 USD достаточно, чтобы открыть сделку минимальным лотом. Хотите увеличить объем сделки — рассчитайте его предельное значение, исходя из длины предполагаемого стопа и правила «Риск на сделку — до 2% от суммы депозита без кредитного плеча».

• Уровень и тип спреда. Чем меньше спред, тем меньше расходы трейдера. Фиксированный спред чаще всего больше плавающего, но он не расширяется в момент фундаментальной волатильности. Наименьший спред на ECN-счетах, но на них возможна фиксированная комиссия за каждый лот.

• Условия вывода денег. Отсутствие ограничений по количеству заявок и минимальной сумме снятия, отсутствие комиссии со стороны брокера.

• Наличие лицензий. Наиболее авторитетными считаются лицензии FCA (Великобритания) и CySEC (Кипр), работающие в соответствии с европейской директивой MiFID. Также относительно строгие регуляторы — ASIC (Австралия), BaFin. Наличие нескольких лицензий дает надежду, что брокера постоянно проверяют регуляторы нескольких юрисдикций. Но этот параметр не должен быть решающим при выборе брокера: есть примеры, когда и FCA, и CySEC допускали промашки. В то же время подать жалобу для частного трейдера с небольшим депозитом сложно. Подробнее о порядке оформления претензии регулятору здесь.

• Отзывы. При условии, что в них содержится конкретика.

Также важна прозрачность оферты, отсутствие ограничений на применение отдельных типов стратегий и советников. Плюсом будет наличие дополнительных сервисов, например, автоматическое копирование сделок.

В первую очередь брокер должен соблюдать условия Пользовательского соглашения. Также важна комфортность трейдинга. Если вам удобен интерфейс, подходит инструментарий и устраивает общение с поддержкой — это ваш брокер!

Как научиться дейтрейдингу?

Секрет любого успеха — постоянное обучение, включающее в себя теорию и практику. Приведу небольшой общий алгоритм для тех, кто только начинает обучаться торговле и делает первые шаги.

Для начала разберитесь с основными понятиями, которые используются в торговле:

1. Что такое пункт и в чем разница между четырех- и пятизначными котировками. Что такое стоимость пункта и как перевести ее в денежное выражение.

2. Какие бывают типы ордеров, в чем их отличие и как их устанавливать.

3. Как определять и подтверждать сигналы индикаторов.

4. Фундаментальный анализ. Какие новостные факторы влияют на тот или иной актив, где искать фундаментальную информацию.

5. Что такое технический анализ в торговле. Какие бывают инструменты технического и графического анализа. Какие бывают типы внутридневных стратегий.

6. Что такое система риск-менеджмента. Как рассчитать объем лота и минимальный риск.

Следующий этап:

• Научитесь открывать сделки хотя бы в небольшую прибыль. Изучайте теорию, применяйте на практике новые знания. Старайтесь глубоко разобраться в сути. Не жалейте времени, но старайтесь, чтобы небольшой результат был каждый день: новые знания рынка, теории торговли и небольшая прибыль.

• Составьте план действий на кратко- и долгосрочный период. Научитесь вести журнал сделок.

• Научитесь тестировать торговую систему. Ваша задача — не только разработать торговую систему с высокой эффективностью, но разобраться в ее статистических параметрах. 

Если вы научились тестировать стратегию торговли, ваша торговая система внутри дня дает прибыль, сопоставимую с альтернативным заработком — считайте, что на среднем уровне работать с дневной торговлей вы уже научились.

Используйте для отработки практических навыков демо-счет.

Технический анализ для внутридневной торговли

Варианты технического анализа для дейтрейдинга:

1. Анализ дневных графиков. Интервал с дневными графиками должен отвечать на следующие вопросы:

• В каком состоянии находится рынок: есть ли четкий тренд или цена в зоне консолидации? Если тренд есть, то как давно он начался?

• Каковы сильные уровни сопротивления и поддержки?

Если на дневном графике есть видимая тенденция, переходим на младший таймфрейм и открываем сделку в ее направлении. Учитывайте, что депозита должно быть достаточно, чтобы выдержать локальную просадку внутри дня.

2. Анализ уровней. Уровни сопротивления и поддержки могут быть ключевыми уровнями для постановки целей. На этих уровнях чаще всего происходит изменение направления движения цены или консолидация.

3. Оценка текущей волатильности и силы тренда. Анализ позволяет увидеть, насколько своевременно будет открыта сделка и не будет ли вход в рынки запоздавшим.

Учитывайте фундаментальные факторы, которые могут кардинально изменить устоявшуюся тенденцию.

Сколько нужно денег, чтобы начать

При выборе стартовой суммы имеет смысл отталкиваться от поставленной цели и не забывать о правилах риск-менеджмента.

Варианты целей и расчет приблизительной суммы стартового депозита:

1. Проверка факта выполнения брокером своих обязательств. Насколько быстро происходит зачисление денег, каков фактический спред, есть ли проскальзывания, нет ли проблем с выводом денег. Демо-счет для этих целей не подходит.

Достаточно минимального депозита, позволяющего с максимальным кредитным плечом открыть сделку хотя бы по какому-нибудь активу. Минимальный депозит LiteFinance — 50 USD, максимальное плечо — 1:500. Значит, при депозите 50 USD трейдер может распоряжаться суммой 25 тыс. USD. Этого достаточно для открытия сделки минимальным лотом по любому активу с доступом к такому плечу.

• Важно! Кредитное плечо 1:500 действует только для части активов. В частности, для валютных пар. Допустимое плечо по другим активам можно найти в спецификации контрактов. Подробнее об этом — в обзоре «Что такое кредитное плечо».

2. Цель: научиться открывать прибыльные сделки с соблюдением правил риск-менеджмента или научиться работать с функционалом платформы на реальном счете. Сумма прибыли значения не имеет, важен сам ее факт. Здесь даже можно смириться с убытком: любой исход — это полезный практический урок, который также учит эмоциональной устойчивости. 

Для этой цели подойдет сумма, с которой можно открывать сделки минимальным объемом при соблюдении правил риск-менеджмента. 

Пример. У вас есть депозит 50 USD с плечом 1:500. Вы собираетесь открыть сделку по паре EUR/USD. Полный стандартный лот равен 100 000 базовых единиц. Цена пункта при минимальном объеме 0,01 лота равна по 4-значным котировкам 100 000 (полный лот) * 0,01 (минимальный объем) * 0,0001 (1 пункт) = 10 центов. 

Рассчитываем объем сделки, который допустим при таких условиях, исходя из правила «Риск по сделке — 2%». Калькулятор волатильности показывает среднее движение цены в день — 60-80 пунктов. Теория торгов утверждает: тейк-профит должен быть больше стопа в 2-3 раза. Если предполагается взять большую часть дневной волатильности, то при тейк-профите 45 пунктов стоп должен равняться 15 пунктам.

Риск по сделке объемом 1 лот составит 15*10 = 150 USD. Вы можете позволить риск 2% от 50 USD или 1 USD. В пределах риск-менеджмента допускается открытие позиции объемом 0,0067 лота.

Вывод. 50 USD недостаточно для открытия сделки по EUR/USD минимально допустимым лотом 0,01 при стопе 15 пунктов и соблюдении правил риск-менеджмента. Возможные варианты:

• Нарушить правила риск-менеджмента и увеличить процент риска на сделку.

• Уменьшить длину стоп-лосс, что при волатильности 60-80 пунктов в день еще больший риск.

• Поискать для торгов инструменты с меньшей волатильностью, которые позволят уменьшить длину стопа.

• Увеличить сумму депозита хотя бы до 100 USD.

Для других активов принцип расчета аналогичен. Кредитное плечо, минимальный объем сделки и котировки ищите в спецификации.

3. Цель: заработок на торговле. Здесь нужно отталкиваться от альтернативной суммы заработка и рассчитывать стартовую сумму депозита по следующим параметрам: сумма альтернативного заработка, количество времени, которое вы готовы уделять в день/неделю, доходность торговой системы, уровень риска и торговые условия по активу — спред, средняя дневная волатильность, максимальное кредитное плечо.

Вы понимаете, что работа в офисе могла бы принести вам 1000 USD в месяц. 1000/22 = 45,45 USD в день. Расчет условный — не учитываются налоги, отпускные и прочие моменты. В день вы должны зарабатывать около 50 USD, иначе теряется смысл трейдинга.

Из предыдущего примера видно: открытия сделки минимальным лотом в пределах правил риск-менеджмента нужно минимум 100 USD. Тейк-профит 45 пунктов при лоте 0,01 — это 4,5 USD. Чтобы заработать желаемые 50 USD, вам нужно открыть хотя бы 11 сделок доходностью 45 пунктов без единого убытка. В практической торговле это невозможно.

Вывод. Для профессионального трейдинга, который дал бы соизмеримую с альтернативной работой прибыль, нужно минимум 500-1000 USD. Эта сумма позволит открывать сделки объемом хотя бы 0,07-0,1 лота с соблюдением правил риск-менеджмента. Перед тем, как работать с такой суммой, пройдите предыдущие 2 этапа, указанные в этом разделе.

Лучшие активы для дейтрейдинга

Лучшие активы для дневной торговли — активы с высокой ликвидностью и средней волатильностью. Их дневного движения в обе стороны должно быть достаточно, чтобы получить целевую прибыль с учетом покрытия возможного убытка. Чаще всего для дневных стратегий используют движущиеся в устойчивом диапазоне валютные пары и криптовалюты. Реже — фондовые и товарно-сырьевые активы.

• ВТС/USD. Биткоин — флагман криптовалютного рынка и один из лучших активов для дейтрейдинга. Он первым реагирует на фундаментальные факторы, за ним следует рынок. Он менее волатилен, чем другие альты, но в большей степени защищен от скама и стратегий Pump&Dump. Дневная волатильность 2-5%, в отдельные моменты — 5-10%.

• EUR/USD. На эту пару приходится наибольший объем торгового оборота. При умеренной средней — в сравнении с другими парами — волатильности она обладает наибольшей ликвидностью. Это значит, что здесь одни из самых узких спредов, мгновенное срабатывание ордеров без проскальзываний и возможность заработать 50-80 пунктов в день.

• Любые акции из числа «голубых фишек», чьи котировки имеют большую зависимость от фундаментальных факторов. В разные времена это могут быть разные компании. Например, популярные стратегии внутри дня — торговля по дивидендному гэпу или открытие сделок в момент выхода финансовой отчетности.

• Нефть. Одна из стратегий внутри дня — торговля по короткому тренду в момент выхода ежемесячного отчета NFP. Подробнее об этой стратегии читайте в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

На этом список подходящих активов для дневной торговли на Форекс не заканчивается. Если у вас есть примеры других интересных активов, приглашаю обсудить их в комментариях.

Лучшие валютные пары для торговли внутри дня

Валютный рынок в сравнении с другими рынками считается наиболее ликвидным. Основные валюты для дневной торговли — «мажоры»: EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD. Их сочетание с USD — лучший торговый актив с оптимальным соотношением ликвидности и волатильности. В таблице ниже указано относительное распределение каждой основной валюты по ее обороту в процентах:

Отсюда вывод:

• На торговлю USD в сочетании с другими валютами приходится около 85% всего торгового оборота валют. Самые популярные пары: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.

• На кросс-курсы торговый объем в 2 раза меньше, чем у пар-«мажоров». Самая популярная валюта для торгов кросс-курсами — EUR. Самые популярные кросс-курсы: EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/CAD.

Обратите внимание: каждая валютная пара удобна для внутридневных стратегий в свое время. Например, торги EUR/USD наиболее активны в Европейскую и Американскую сессии, USD/JPY — в Азиатскую сессию. Чем выше активность торгов, тем больше ликвидность актива.

Стратегии для дейтрейдинга 

Ниже в качестве примера разобраны несколько базовых стратегий, которые раскрывают:

• Правила построения торговой системы на основе одного индикатора.

• Сочетание в торговле индикаторов с элементами графического анализа Price Action, уровнями сопротивления и поддержки.

• Идею торговли по тренду внутри дня с применением разных таймфреймов.

Важно:

• Приведенные ниже стратегии не являются прямым руководством к действию — это основа, которую нужно дорабатывать в торговле, учитывая свои цели и склонность к риску. 

• Для каждой валютной пары нужны свои настройки основных и дополнительных индикаторов. Их подбирают отдельно под рыночную ситуацию — это называется оптимизацией торговой системы. Набор оптимальных настроек определяется прогонкой стратегии по историческим котировкам в тестере МТ4.  

Ниже, в каждой стратегии вы найдете ссылки на подробные обзоры применяемого в них инструмента — это поможет вам построить в торговле полноценную торговую систему.

Паттерн бычий флаг (Bull Flag Pattern)

«Бычий флаг» — фигура, которая образуется на восходящем тренде и состоит из двух элементов: флагштока и флага. Паттерн формируется как нисходящий канал, прямоугольник или треугольник против направления предшествующей динамики. Флагшток — восходящий тренд, флаг — зона консолидации, характеризующаяся снижением торговых объемов и силы тренда. Сделка открывается в момент пробоя верхней границы канала и возобновления восходящего движения.

Правила совершения сделки:

• Таймфрейм — М30-Н1. На более высоких таймфреймах торговая стратегия перейдет в разряд среднесрочных. На более низких таймфреймах паттерн формируется нечетко.

• Актив — криптовалюты, валютные пары «мажоры». Можно попробовать другие рынки, но на них стратегия работает хуже.

• Построение канала — минимум по 3-м верхним и нижним точкам. Линии канала должны быть параллельными или сужаться.

• Тейк-профит равен минимум 0,5 длины флагштока. Стоп-лосс — чуть ниже нижней линии канала.

Пример:

На графике формируется восходящий тренд — флагшток «1». Затем цена временно уходит в горизонтальный канал «2»: тренд может уйти вниз или продолжить восходящее движение. Как только цена уходит вверх, в точке, пробоя канала, на которую указывает стрелка, открываем сделку в направлении тренда «3». Закрываем сделку по тейк-профиту или при появлении разворотного паттерна. В данном случае это пин-бар через 2 свечи после открытия сделки. Прибыль без учета спреда — около 1100 USD за 3-4 часа.

Подробнее о паттернах читайте в обзоре «ТОП паттернов Форекс: учимся читать и применять».

Стратегия торговли по канальному индикатору КС

Keltner Channel или Канал Кельтнера — канальный индикатор с уникальной особенностью: он не следует за рынком. Если цена выходит за пределы канала, он не расширяется сразу вслед за ней. На этом и построена торговая система.

Правила совершения сделок:

• Актив — валютные пары «мажоры».

• Таймфрейм — Н1.

• Открытие сделки: свеча пробивает границу канала и закрывается за его пределами. Больше 50% тела свечи должно находиться за пределами канала. На следующей свече открываем сделку в сторону пробоя.

• Закрытие сделки: появление разворотной свечи.

• Стоп-лосс ставим на середину канала или на его противоположную сторону.

Пример:

• «1» и «2» — ложные сигналы. Сделки закрылись бы по стопу.

• «3» — отлично сработавший сигнал. Сделка закрывается в самом верху тренда с появлением свечей с небольшим телом и горизонтальным движением.

• «4» — сделку не открываем: свеча едва на 50% вышла за пределы канала.

• «5» — ложный сигнал.

• «6» — точный сигнал, полностью закрывающий убыток по предыдущим сигналам.

• «7» — ложный сигнал.

• «8» — точный сигнал.

Для уменьшения количества ложных сигналов рекомендую добавить осциллятор.

Как пользоваться данной торговой стратегией и как применять индикатор в торговых системах, читайте в обзоре «Индикатор Канал Кельтнера: полное руководство по использованию».

Торговля по уровням Фибоначчи

В основе уровней Фибо лежит психология «Золотого сечения», которой подсознательно подчиняется большинство трейдеров. У этого инструмента есть и другая теория, обратная: ключевые уровни Фибо настолько разрекламированы, что большинство трейдеров верит в их результативность и поэтому ставит около них отложенные ордера и стопы.

Правила торговли:

• Активы — любые. Психология индикатора работает на любом инструменте.

• Таймфрейм — М30-Н1. На меньшем таймфрейме расстояние между ключевыми уровнями в пунктах слишком мало для получения целевого уровня прибыли. На большем интервале стратегия превращается в среднесрочную.

• Открытие сделки: ищем на графике устойчивый длинный тренд, накладываем уровни коррекции Фибоначчи. Открываем сделку на окончании коррекции в сторону основного тренда при отскоке от первого или второго ключевых уровней. В случае пробоя уровня 0,5 коррекции становится противоположным трендом — открываем сделку в соответствующем направлении.

• Закрытие сделки: в начале коррекции или в момент окончания тренда. Можно использовать трейлинг-стоп.

Пример:

На графике кросс-курса CAD/CHF — несколько четких, сильных трендовых движений. На последнем восходящем тренде накладываем уровни коррекции Фибоначчи. На графике видно, что цена некоторое время колебалась возле уровня 0,236, потом ушла к уровню 0,382. Дальнейшая стратегия следующая:

• Если цена пробивает вниз уровень 0,382, но не доходит до 0,5 и разворачивается, при повторном пересечении уровня 0,382 снизу вверх открываем длинную позицию с первым целевым уровнем 0,236 и вторым — 0.

• Если цена пробивает уровень 0,5 и уходит вниз, открываем короткую позицию вслед за рынком с целевыми уровнями 0,786 и 1.

Используйте для подтверждения точек входа дополнительные инструменты.

Подробнее о правилах построения уровней коррекции Фибо и принципах открытия сделок читайте в обзоре «Что такое уровни Фибоначчи».

Торговля по индикатору Аллигатор

Трендовый индикатор, который представляет собой набор из трех средних скользящих с разными периодами и параметрами сдвига. Момент схождения всех трех скользящих в одной точке или сплетение линий — признак консолидации и сигнал: в любой момент может начаться тренд.

Торговые условия:

• Актив — валютные пары «мажоры».

• Таймфрейм — М30-Н1.

• Настройки индикатора — базовые. 

• Открытие сделки: все средние скользящие начинают расхождение из одной точки. Все скользящие направлены строго в одну сторону.

• Закрытие сделки: по разворотному паттерну, по трейлинг-стопу, в момент, когда дальняя скользящая меняет направление или начинается схождение скользящих. 

• Стоп-лосс: чуть выше/ниже локального экстремума или в соответствии с личной стратегией риск-менеджмента.

• Не открываем сделку, если нет тройного пересечения или если расхождение началось более чем через 6 свечей после начала тренда — это запаздывающий сигнал. Также не открываем сделку, если до момента начисления свопа осталось менее 6 свечей. Или закладываем своп в расходы.

Дополнительные индикаторы — по индивидуальным предпочтениям. Пример стратегии — основа, которую вы можете дорабатывать в соответствии с собственной торговой политикой. Чаще всего трендовый Аллигатор дополняют подтверждающими осцилляторами и элементами Price Action.

Пример:

На рынке наблюдается горизонтальное движение, индикатор его подтверждает — скользящие сплетены в одну линию. Торговая сессия только началась и на графике появляется большая красная свеча. Здесь есть два варианта:

• Открыть сделку на свече в точке «1». Аллигатор показывает на продолжение нисходящего тренда, но цена сформировала разворотный пин-бар. Есть риск разворота цены вверх.

• Открыть сделку в точке «2». Здесь сформирован разобранный выше паттерн «Медвежий флаг». Цена пробивает сформированный диапазон консолидации вниз.

Сделку закрываем по своему усмотрению. В зонах «3» и «4» сформированы горизонтальные участки — сделку можно закрыть в любом из них. Как вариант, можно закрыть 50% сделки в зоне «3» и застраховать оставшиеся 50% трейлинг-стопом.

Подробнее о том, как строить торговые системы с индикатором Аллигатор, читайте в обзоре «Индикатор Аллигатор Билла Вильямса».

Внутридневная стратегия по средним скользящим

В основе этой стратегии лежат две экспоненциальные средние скользящие с одинаковым периодом, но разными типами цен. Индикаторы образуют узкий канал, его диапазон — медианное значение цены. Если цена вышла за его пределы и развернулась, открываем сделку в направлении разворота и следуем за рынком. 

Вводные данные: 

• Валютные пары — любые. 

• Таймфрейм — Н4. Стратегия позволяет брать короткие рыночные колебания длиной в 2-4 свечи, поэтому меньшие таймфреймы нецелесообразны с точки зрения доходности, спреда и потраченного времени.

• Индикаторы: ЕМА (5) с ценой применения High и ЕМА (5) с ценой применения Low.

Открытие позиции:

• Цена вышла за пределы канала, свеча закрылась за его пределами. Желательно, чтобы за пределами канала находилось хотя бы 50% тела свечи. Если следующая свеча продолжает движение, сделку не открываем.

• Цена развернулась. Сигнальная свеча касается границы канала с внешней стороны или закрывается внутри канала.

На следующей свече выставляем рыночный ордер в сторону движения. Стоп-лосс ставим на расстоянии в 2-3 пункта от локального экстремума — от уровня разворота цены. Закрываем сделку через 2-3 свечи, если цена после выхода из канала с другой стороны входа стала разворачиваться.

Важно! Сделку открываем только когда сигнальная свеча закрылась внутри канала. Если сигнальная свеча пробила канал полностью и закрылась за его пределами с другой стороны — сильное движение с упущенной возможностью. Если сигнальная свеча закрылась внутри канала, но ее тень выходит за его пределы, сделку не открываем. В идеале тень в сторону открытия сделки должна быть минимальной.

Пример:

• 1 — Четкий сигнал. Большая зеленая свеча пробила границу канала и закрылась за его пределами. Следующая свеча «додж» — сигнальный разворотный паттерн. За ней следуют две небольшие восходящие свечи и сигнальная нисходящая закрывается внутри канала — на нее указывает стрелка. Открываем сделку на следующей свече. Стоп-лосс ставим чуть выше тени зеленой свечи — его длина будет около 12-15 пунктов по 4-значным котировкам. Закрываем сделку на ближайшем развороте. Прибыль по сделке — около 22-25 пунктов.

• 2 — Четкий сигнал. Условия выполнены: нисходящая свеча почти полностью закрылась под каналом, за ней третья по счету восходящая свеча-додж закрывается внутри канала. На свече, на которую указывает стрелка, открываем сделку.

• 3 — Сигнала нет. Вернувшаяся в канал красная свеча полностью пробивает канал.

• 4 — Ложный сигнал. Есть соблюдение условий, но тренд вверх не пошел. Сделку лучше закрыть вручную в момент пробоя границы канала вниз.

• 5 — Четкий сигнал. Красная свеча закрывается под каналом, следующая зеленая — над каналом. Сигнал длился одну свечу. Сделку можно было бы закрыть без убытков или с небольшой прибылью.

Советы по применению стратегии:

• Сигналы относительно редкие. Поэтому имеет смысл искать сигналы одновременно на нескольких валютных парах.

• Лучше искать сигналы в начале торгового дня. 4 свечи на Н4 — это 24 часа. Если вы планируете держать сделку в рынке дольше, учтите наличие свопа.

• Постоянно следите за открытыми сделками. Найти сигнал легко, сложно вовремя закрыть сделку. Пример выше показывает, что движение может быть длиной и в одну свечу.

Стратегия сложная из-за неоднозначности трактовки сигналов. Приведенный пример не является четким руководством к действию — он только показывает принцип поиска точек входа. Под каждую пару нужен свой период ЕМА. Задавайте уточняющие вопросы в комментариях. И если вы освоили все вышеперечисленные стратегии и готовы перейти к более сложным и результативным торговым системам, тогда жмите здесь.

Риски внутридневной торговли

Риски внутридневной торговли:

1. Влияние фундаментального фактора. Любой тренд может внезапно окончиться из-за выхода новостей, способных кардинально изменить мнение трейдеров. 

Что делать:

• Используйте экономический календарь. Старайтесь закрывать сделки за 30-60 минут до публикации наиболее важных новостей и не открывать сделки в первые 30-60 минут после их выхода.

• Используйте стоп-лосс, проявляйте гибкость. Стоп-лосс можно подтягивать вручную или использовать трейлинг, автоматически следующий за ценой.

2. Ошибка при расчете длины стопа, объема сделки. Возможные последствия: раннее закрытие прибыльной сделки из-за небольшой коррекции. Закрытие всех сделок, включая прибыльные, по стоп-ауту.

Что делать:

• Выработайте для себя правила риска на сделку и суммарный риск по всем открытым позициям. Создайте таблицу в Excel, в которой можно быстро рассчитать длину стопа в зависимости от объема сделки и цены пункта. Дополнительно можно использовать калькулятор трейдера.

3. Поздний вход. Ошибка определения точки открытия сделки. Следствие: недополученная прибыль или убыток из-за разворота цены.

Что делать:

• Используйте комбинацию запаздывающих и опережающих индикаторов. В большинстве стратегий опережающие осцилляторы подтверждают сигнал. Следите за паттернами и дневными графиками.

• Не следуйте психологии толпы. Не нужно на рынке «запрыгивать в последний вагон уходящего поезда». Особенно это касается криптовалют: каждый очередной небольшой рост воспринимается как сильное движение к новым историческим максимумам.

4. Технические риски. Во внутридневной торговле часто используется трейлинг-стоп, его устанавливают при достижении первого целевого уровня и закрытия 50% позиции. Трейлинг-стоп фиксируется на компьютере трейдера, поэтому при потере связи с сервером брокера он исчезает и сделка остается незащищенной.

Что делать:

• Дополнительно ставьте стоп-лосс.

• Арендуйте VPS-сервер.

5. Психологические риски. Желание нарастить объем сделки по тренду вопреки системе риск-менеджмента. Желание оставить сделку в рынке на следующий день. Пропуск момента открытия или закрытия сделки из-за отвлечения на другие дела.

Что делать:

• Вырабатывайте навыки психологической устойчивости. Жестко следуйте правилам риск-менеджмента.

• Используйте алерты — звуковые и письменные напоминания при наступлении заданного в настройках события. Например, когда цена достигает определенного уровня или срабатывает отложенный ордер.

Нарабатывайте практический опыт. Это поможет вам разобраться, какими рисками можно пренебречь, а какие нужно закладывать в торговую систему.

Правила и советы дневной торговли

Несколько полезных правил, которые могут помочь вам оптимизировать риски в дневной торговле.

Определение точек входа и выхода из рынка

Торговая система должна предусматривать четкие правила открытия и закрытия сделок. А именно:

1. Определить комбинации инструментов. Использовать трендовые, опережающие индикаторы, инструменты графического анализа, фундаментальные факторы. Торговая система должна отвечать на вопросы:

• Какой индикатор или инструмент является основным, какой — дополнительным, подтверждающим.

• Какой сигнал основной, каким можно пренебречь.

• Какой допускается разрыв в свечах между сигналами нескольких индикаторов, чтобы не опоздать с входом в рынок.

2. Правила выхода из рынка:

• По соотношению между стоп-лоссом и тейк-профитом. Одна из теорий рекомендует ставить тейк-профит в 2-3 раза больше стопа. 

• По паттернам. Сделка закрывается в момент формирования разворотного паттерна или появления зоны консолидации.

• По целевому уровню прибыли. Устанавливается индивидуально.

• По достижению ключевых уровней сопротивления и поддержки.

Установить правила входа и выхода из рынка помогает тестирование торговой системы на истории цен.

Определение оптимального торгового периода

Старайтесь соблюдать следующие правила:

• Не торопитесь открывать сделки в первые 30 минут работы рынка. Посмотрите настроения рынка, задающие тренд.

• Старайтесь закрывать сделки за 30-60 минут до закрытия рынка. Последние минуты торговли характеризуются снижением торговых объемов. В такие моменты часто наблюдается флет и проскальзывания — ликвидность падает.

• Подбирайте лучший с точки зрения ликвидности и волатильности промежуток времени для каждого инструмента. 

Старайтесь не открывать сделки во время выхода новостей.

Использование страховочных ордеров

Не игнорируйте стопы! И не сдвигайте их вопреки правилам риск-менеджмента, если цена ушла в противоположную сторону и кажется, что вот-вот она снова вернется в нужное направление. Научитесь смиряться с убытком, не допускайте пересиживание. 

Контроль эмоций

Старайтесь контролировать эмоции. Залог успеха в трейдинге — хладнокровие, трезвый расчет, собранность, умение учиться на ошибках. Чувствуете эйфорию, гнев, страх, неуверенность в своих действиях — сделайте паузу. Разберитесь в причинах своего состояния, на время займитесь другими делами. Преимущество внутридневной торговли — отсутствие необходимости мгновенного принятия решений. У вас есть время на анализ, оценку ситуации и есть время на то, чтобы взять себя в руки. Тильт и синдром FOMO (синдром упущенной выгоды) — враги трейдера.

Наработка практики

Не торопитесь переходить на реальный счет. Как показывает практика, чтобы разобраться в специфике трейдинга хотя бы на уверенном базовом уровне, трейдеру нужно открыть не менее 500 сделок и потратить на обучение от 3 до 6 месяцев. После демо-счета лучше всего практиковаться на центовых счетах — можно открывать огромное количество сделок с депозитом до 10 USD.

Возможно заработать на дейтрейдинге?

Возможно. Как и на любой другой группе стратегий. Дневная торговля на Форекс — одна из разновидностей торговых систем, которая отличается подходом к правилам открытия и закрытия сделок. Но ваш успех здесь зависит не от выбранной стратегии, а от:

• Умения правильно находить точные сигналы.

• Умения разумно оценивать риски и вовремя выходить из рынка.

• Умения анализировать ошибки и делать правильные выводы.

• Психологической устойчивости и умения управлять своими эмоциями.

Вопрос не в депозите, выше я уже показал, что открывать сделки можно даже с 50 USD. Главное — насколько вы готовы совершенствовать знания, навыки и с каждым днем добиваться новых результатов.

Плюсы и Минусы внутридневной торговли

Преимущества внутридневных стратегий:

• Нет расходов на своп. На интервалах Н1-Н4 сделка закрывается через 1-2-3 свечи (иной раз и по закрытию текущей). Плата за перенос позиции отсутствует.

• Умеренная эмоциональная нагрузка. В отличие от скальпинга, сигнальная свеча здесь равна как минимум 30 минутам. Этого вполне достаточно, чтобы не «перемудрить» и успеть посмотреть основные тенденции, наложив на технический анализ фундаментальный.

• Оптимальная потенциальная прибыль. В «долгосроках» ее нужно ждать больше дня, в скальпинге высок риск убытка. С точки зрения баланса между потенциальной прибылью и риском внутридневные стратегии идеальны.

Недостатки внутридневных стратегий:

• Спред. Чем больше сделок, тем больше спред. И если в долгосрочных стратегиях он почти незаметен, то на внутридневных сделках он ощутим. Составляя план «20 пунктов в день», о спреде почему-то забывают.

• Риски. О полном сглаживании речь не идет. Если на долгосрочные стратегии спекуляции влияют в меньшей степени, то именно на дневную торговлю они влияют сильнее всего. Спекулянты предпочитают быструю прибыль.

• Время. В сравнении с долгосрочными стратегиями в дейтрейдинге нужно дольше находиться у компьютера, отслеживая движение котировок. Хотя это индивидуально.

 Сравнительная таблица дейтрейдинга с другими типами стратегий:

Обратите внимание, что в средне- и долгосрочных стратегиях будут дополнительные расходы — своп, то есть комиссия за перенос сделок на следующий день. В других типах стратегий можно обходиться без свопа.

Заключение: Дейтрейдинг для вас?

Ответить на этот вопрос можете только вы сами, когда попробуете открыть первые сделки, получите первый положительный результат и почувствуете вкус победы. Не бойтесь рисковать — попробуйте свои силы на демо-счете и откройте для себя увлекательный, азартный мир инвестирования. Только после практики на демо-счете вы сможете понять, насколько дейтрейдинг подходит под ваш характер и насколько вам комфортно торговать в сравнении с другими видами занятости.

Если остались вопросы, задавайте их в комментариях и я обязательно постараюсь вам помочь! Удачного вам инвестирования!