Сегодня мы разберем классическую трендовую стратегию для начинающих трейдеров с использованием индикатора Trend Filter. Данный индикатор визуально показывает начало тренда и флэт с результативностью не менее 80% и целевой прибылью не менее 20 пунктов. В этом обзоре вы найдете шаблон индикатора, детальную инструкцию по его применению и узнаете, как с его помощью начать зарабатывать.
Вы бы хотели познакомиться с простой и прибыльной стратегией, основанной всего на 1 индикаторе, которая позволит открывать не менее 80% прибыльных сделок при жестком выполнении всех условий?
В этом обзоре мы разберем :
Суть индикатора Trend Filter и его добавление в МТ4.
Стратегия торговли по Trend Filter: вводные условия, сигналы на открытие сделки, правила выхода из рынка. Правила риск-менеджмента.
Разбор отдельных ситуаций, нюансы стратегии.
Любые вопросы вы всегда можете задать в комментариях!
Что такое трендовая стратегия?
Трендовая стратегия - это стратегия открытия позиций в сторону движения цены рынка по сигналу трендового индикатора.
То есть вход в рынок на покупку осуществляется, когда индикатор дает сигнал о росте цены, и наоборот, продаете при сигнале о падении цены. Если актив (выбранный торговый инструмент, например, валютная пара, акция или нефть и т.д.) растет, вы предполагаете, что сформировался растущий тренд, и открываете позицию на покупку в расчете на продолжение роста. И наоборот, если цена торгового инструмента начала снижаться, то вы открываете позицию на продажу, т.к., вероятно, сформировался нисходящий тренд. То есть при трендовой стратегии трейдер всегда действует в соответствии с движением тренда.
Трендовая стратегия по индикатору Trend Filter
Trend Filter - это индикатор тренда и флета, дающий достаточно точные и легко интерпретируемые сигналы. В качестве подтверждающего инструмента можно использовать МА.
Trend Filter не входит в число классических инструментов МТ4, потому «не такой заезженный» и пока что его сигналы вполне эффективны. Не исключено, что в будущем в его формулу нужно будет внести изменения. Суть стратегии заключается в следовании классическому правилу трейдинга - следовать за трендом и выжимать из него максимум. Для этого нужно найти его начало и успеть открыть сделку до того, как тренд развернется, с чем вполне успешно справляется Trend Filter индикатор. Индикатор открывается в отдельном окне под графиком. Он показывает присутствие на рынке тренда или флэта, а при наличии трендового движения цены он показывает его направление.
Основные параметры данной трендовой стратегии:
Таймфрейм - Н4. Рекомендую научиться работать с индикатором именно на этом интервале, после чего экспериментировать с Н1 или D1. На таймфреймах ниже Н1 индикатор запаздывает.
Валютная пара - EUR/USD.
Дополнительный индикатор - МА (простая или экспоненциальная - роли не играет). Индикатор исключительно вспомогательный и нужен только для отдельных ситуаций, которые будут разобраны ниже.
Целевой уровень прибыли - 20-30 пунктов. Стратегия внутридневная, но возможны ситуации открытия сделок на стыке торговых дней, поэтому не забывайте о свопах.
Обратите внимание: указанные цифры целевой прибыли и стопов соответствуют 4-значным котировкам!
1. Установка индикатора тренда и настройка трендовой стратегии
Индикатор Trend Filter не входит в число базовых МТ4. Потому нужно выполнить следующие действия:
Скачиваем шаблон индикатора по этой ссылке.
В Личном кабинете LiteFinance (подробный обзор его функционала можно найти здесь) переходим в терминал МТ4 или предварительно скачиваем и устанавливаем платформу с сайта брокера.
В главном меню МТ4 нажимаем «File/Open Data Folder»:
В открывшейся папке переходим по следующему пути: MQL4/Indicators. В эту папку копируем скачанный индикатор.
Перезагружаем МТ4. В МТ4 нажимаем «File/New Chart» и выбираем валютную пару EUR/USD. Дополнительно на график выводим окно отображения информации по свечам (Data Window на панели инструментов - не обязательно, но может пригодиться), ставим свечной график и выставляем таймфрейм Н4.
Рабочее поле готово, осталось добавить индикаторы и выставить настройки. Нажимаем «Insert/Indicators/Custom» и находим добавленный ранее индикатор. Настройки Trend Filter:
По умолчанию в параметре Nbars стоит 89, это значение нужно изменить на 59. Остальные параметры, включая информацию в других вкладках, оставляем такими, какие они есть. По желанию можно изменить цвета линий индикатора. Аналогично добавляем на график скользящие средние (МА), период индикатора - 16, смещение - 2.
2. Условия открытия и закрытия сделок. Нюансы применения индикатора Trend Filter
Условия открытия длинной позиции:
Trend Filter не менее 7-10 свечей, но не более трех недель находился ниже уровня -0,9. То есть индикатор отрисовал длинную горизонтальную красную линию внизу диапазона.
Trend Filter выходит за пределы диапазона -0,9, рисуя желтую линию.
После того, как индикатор сменил цвет, открываем сделку на следующей свече. Стоп-лосс устанавливаем за ближайший локальный минимум или на расстоянии 30 пунктов.
Выход из рынка:
По достижению прибыли 20-30 пунктов закрываем 50% сделки, стоп-лосс ставим на уровне безубыточности (уровне открытия сделки).
Оставшиеся 50% страхуем трейлинг-стопом длиной 30 пунктов. Для установки трейлинга щелкните на ордере правой кнопкой мыши и выберите “30 points” в подменю “Trailing stop”.
Условия открытия короткой позиции:
Trend Filter не менее 7-10 свечей, но не более трех недель находился выше уровня 0,9. То есть индикатор отрисовал длинную горизонтальную зеленую линию вверху диапазона.
Trend Filter выходит за пределы диапазона 0,9, рисуя желтую линию.
Условия открытия сделки и выхода из рынка аналогичны: на следующей свече после смены индикатором цвета открываем сделку с целевым уровнем 20-30 пунктов и стопом 30 пунктов. Выходим из сделки на 50% - по достижению цели, 50% - по трейлингу.
Нюансы открытия сделок, на которые следует обратить внимание:
1. Сделки не открываются за одну свечу до и одну свечу после выхода наиболее важных новостей (3 звезды по экономическому календарю).
2. Сигналы игнорируются (или сделки открываются с осторожностью и постоянным контролем движения цены), если это середина-конец пятницы. Во-первых, это дополнительные потери на тройном свопе, во-вторых, риск попасть на гэп, в-третьих, большинство сделок перед выходными закрываются - падают объемы и сила тренда.
3. Чем больший угол Trend Filter в момент выхода из приграничных зон (в идеале как можно более близкий к 90°), тем сильнее сигнал. Если угол составляет менее 45°, то сигнал игнорируется.
4. Сигнал считается слабым (несет большие риски), если сигнальная свеча, на которой происходит смена цвета индикатора, имеет относительно предыдущих визуально большое тело.
5. Средняя скользящая является своего рода «подсказкой» в спорные моменты: она должна быть расположена полностью под свечами - для длинной позиции, над свечами - для короткой. К спорным ситуациям можно отнести следующие:
Угол Trend Filter 45° или меньше.
Trend Filter показывает четкий сигнал (угол близкий к 90°), но сигнальная свеча или свеча после нее идет в противоположную сторону.
6. Сделка закрывается досрочно в следующих случаях:
Trend Filter достиг противоположного края диапазона и изменил цвет с желтого на красный/зеленый, хотя прибыль 20-30 пунктов еще не достигнута.
Цена пошла в противоположном направлении с прорисовкой свечи относительно большого размера.
Больше 3-х свечей подряд нет направленного движения.
Данная трендовая стратегия предусматривает не только периодический, но и постоянный контроль. При интервале Н4 имеет смысл просматривать формирование свечи хотя бы два раза (раз в 2 часа). Как показывает практика, Trend Filter отлично ловит начало сильного тренда. Потому для получения целевой прибыли 20-30 пунктов достаточно выждать 1-3 свечи. Если после 3-х свечей явно видно, что тренда нет, лучше закрыть сделку досрочно вручную, не дожидаясь срабатывания стопа. Или застраховать ее трейлингом на уровне безубытка.
Важно! Трейлинг-стоп - это вид стоп-лосса, который следует за ценой на установленном расстоянии, но не двигается при ее развороте. Но он ставится только в самом терминале, тогда как сделки открываются на сервере брокера. В случае разрыва связи (отсутствия интернета) трейлинг не сработает и сделка может обнулить весь депозит. Не уверены в стабильности связи - воспользуйтесь услугой аренды VPS-сервера.
3. Практические примеры применения трендовой стратегии с индикатором Trend Filter
Пример 1.
На этом графике видно три сигнала: Trend Filter больше 7 свечей двигался горизонтально и краев диапазона (зеленые и красные цвета), затем поменял цвет и ушел вниз/вверх под углом, близким к 90°. Синие вертикальные линии показывают момент смены цвета индикатора и сигнальную свечу, после которой должна быть открыта сделка, красные стрелки - свечи открытия сделок (первая и третья - сделки на продажу, вторая - на покупку).
Ни один из сигналов не оказался ложным и ни одна сделка не была бы закрыта по стопу. Сколько можно было бы на них заработать, вы можете сами посмотреть по правой шкале или открыть этот график в МТ4. Если не использовать трейлинг и следить за каждой свечой, то со всех трех сделок можно было бы получить прибыль в сумме не менее 150 пунктов.
Обратите внимание на частоту появления сигналов в этой торговой системе. Например, в данном случае появилось всего 3-4 сигнала за 1 месяц. Этот момент можно в какой-то степени назвать недостатком, но с другой стороны, согласитесь, лучше иметь в своем арсенале несколько стратегий с редкими сигналами, но приносящими стабильную прибыль с минимумом рисков, чем стратегию с множеством рискованных сигналов и минимумом прибыли.
Пример 2.
Увы, идеальных стратегий и индикаторов нет, что подтверждает этот пример. Здесь есть совпадение всех необходимых условий: Trend Filter находился внизу длительное время, поменял цвет под крутым углом, подтверждающая МА ниже цены, смена цвета индикатора произошла после выходных, нет визуальных относительно крупных свечей.
Несмотря на то, что все условия соответствуют точному сигналу на открытие сделки, восходящий тренд пошел вверх очень слабо. Да, закрытия сделки по стопу не произошло, но не забывайте о свопах, которые «съедают» потенциальную прибыль. В данном случае сделку нужно было бы закрыть при достижении индикатором противоположного края диапазона (синяя стрелка). И даже в этом случае сделка не была бы закрыта в убыток (это можно увидеть в окне Data Window, где отображаются данные по ценам открытия и закрытия свечей).
Пример 3.
В таких случаях сделку открывать нельзя. Во-первых, индикатор не добрался до края диапазона, во-вторых, он не был горизонтальным минимум 7 свечей, в-третьих, поведение МА очень неоднозначно - на сигнальной свече она только пересекает цену вместо того, чтобы находиться выше.
Пример 4.
Это пример сделки с высоким риском, который я бы рекомендовал избегать. Вспомните «Нюанс №3»: линия индикатора должна быть горизонтальной и выходить под углом, как можно более близким к 90°.
В этом случае индикатор, не меняя цвет, начал дуговое движение, что является свидетельством неоднозначности, колебания «быков/медведей», еще не принявших решение (голубой прямоугольник). Если присмотреться к графику, то еще можно было бы успеть открыть сделку на свече (желтая стрелка). И даже заработать в пределах 50 пунктов за 4 часа, что видно по цене Open/Close (красный прямоугольник). Но вопрос: готовы ли вы так рисковать? Впрочем, именно для этого и существует демо-счет, на котором вам нужно отточить стратегию, научиться видеть сигналы и оценивать риски.
Пример 5.
Здесь видны одновременно две интересных ситуации, которые стоит рассмотреть отдельно.
5.1. Первый сигнал дает абсолютно точные сигналы на вход в рынок (красная стрелка). Но если бы она была закрыта досрочно по сигналу Trend Filter, сменившего цвет через пару свечей, вы бы недополучили прибыль. Это пример того, что в Форексе нет единых шаблонов - вы должны помнить о базовых правилах, но уметь импровизировать и наблюдать за графиком как минимум 2-3 раза в течение 1-й свечи.
5.2. Вторая и третья ситуации - пример, описанный в «Нюансе №4». Здесь сигнальная свеча имеет аномальное тело - в таких ситуациях открывать сделки не рекомендую!
4. Краткое резюме о торговле по тренду используя трендовый индикатор Trend Filter
Чтобы начать зарабатывать по трендовой стратегии Trend Filter, нужно:
Открыть демо-счет LiteFinance и установить платформу МТ4, скачать которую можно с сайта брокера.
Скачать шаблон индикатора, ссылка на который дана в этом обзоре.
Внимательно познакомиться с вводными параметрами, условиями открытия/закрытия сделок, нюансами индикатора.
Посмотреть примеры скринов, приведенных в этом обзоре, чтобы лучше разобраться в сути индикатора.
Запустить индикатор на демо-счете и, открыв несколько десятков сделок, попробовать получить результативность минимум 80%.
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях!
В заключение хотелось бы добавить, что LiteFinance - один из оптимальных брокеров для тренировки и отработки навыков по этой стратегии:
Открытие демо-счета здесь занимает две минуты, а для тестирования функционала стратегии Личного кабинета вполне достаточно. Верификация не нужна.
В МТ4 LiteFinance можно в течение минуты открыть любое количество демо-счетов, установив нужный стартовый депозит и плечо - удобно для стресс-тестирования системы риск-менеджмента. Да и в принципе понимания того, когда и как можно открыть сделки, что такое залог и т.д.
Скорость обработки ордеров одна из лучших на рынке - исполнение до 100 мс.
А еще LiteFinance - это возможность выиграть множество призов, которые готова подарить компания в честь своего 15-летия. Хотите узнать о такой возможности больше? Тогда переходите по ссылке на регламент акции и регистрируйтесь!
Вывод
Trend Filter - это относительно редкий, но дающий много эффективных сигналов трендовый индикатор для внутридневных и среднесрочных стратегий. Приведенный пример с EUR/USD и таймфреймом Н4 - только лишь один из вариантов его применения. Его вполне можно опробовать и на других ликвидных инструментах. Было бы интересно услышать отзывы о Trend Filter в комментариях!
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
