Осциллятор стохастик: подробное руководство, лучшие настройки и торговые стратегии

2024.04.10 2024.04.05 Осциллятор стохастик: подробное руководство, лучшие настройки и торговые стратегии

Михаил Хайповhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/mikhail-hypov/

Стохастический осциллятор — один из лучших инструментов для обнаружения точек входа в рынок. Индикатор измеряет импульс движения рынка на основании прошлых показателей, определяя степень перекупленности и перепроданности рынка.

Торговые стратегии на базе стохастика просты в освоении, поэтому подходят для начинающих трейдеров. Профессионалы же предпочитают использование стохастика другим индикаторам благодаря его универсальности, совместимости с другими инструментами технического анализа и относительно высокой точности.

В этой статье детально рассмотрены принципы работы стохастического осциллятора, лучшие настройки для использования и особенности выдаваемых им сигналов на продажу и покупку, а также практическое использование стохастика. На примерах разобраны торговые стратегии со стохастическим осциллятором, стили торговли и периоды времени, которые лучше подходят для этого индикатора импульса.

Ключевые факты

Что такое осциллятор стохастик

Для начала разберем определение стохастика. 

Стохастический осциллятор — это технический индикатор импульса, отображающий текущее положение цены относительно диапазона цен в течение определенного времени.

Основная задача инструмента — определение рыночных паттернов:

• локальные экстремумы;

• зарождение и окончание трендового движения;

• дивергенция и конвергенция;

• перекупленность и перепроданность рынка.

Эта закономерность и заложена в принцип использования стохастика. При восходящем тренде текущая цена закрытия на некоторое время останавливается на уровне предшествующих локальных максимумов. А при «‎медвежьем» — замирает на отметке предшествующих минимумов.

При правильном выборе временного интервала и ожидания индикатор можно применять на любых рынках.

Как работает осциллятор стохастик?

Классически, стохастик изображается как две движущиеся кривые, которые движутся между двумя уровнями. Обычно это 80% и 20%.

Сплошная оранжевая линия на изображении выше называется %K, а синяя линия – это 3-периодная скользящая средняя кривой %K.

Инструмент считается перекупленным, когда две движущиеся линии находятся над верхним уровнем 80% (отмечено синими областями вверху), а перепроданной, когда они пробиваются ниже нижней горизонтальной линии 20% (красные области снизу).

Особое значение имеет пересечение линий. Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию.

Однако торговать по одним лишь показателях стохастика не стоит. В простейшей версии стратегии сигналы фильтруются по направлению тренда. Например, если на рынке наблюдается нисходящая общая тенденция, то открывать следует только короткие позиции, а если восходящая – длинные.

На графике EURUSD наблюдается медвежий тренд. Следовательно, нужно искать точку для открытия шорта/короткой позиции. Мы должны обращать внимание на зоны перекупленности. Потенциальная точка для входа в рынок отмечена красным овалом. Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз.

Индекс стохастического моментума (SMI)

Кроме классического индикатора стохастик, большое распространение получила его модификация под названием “Индекс стохастического моментума” (Stochastic Momentum Index, SMI). Он объединяет в себе описанный выше инструмент с Моментумом. За счет этого получается более плавный сигнал, меньше зависящий от рыночного шума.

В SMI кривые строятся вокруг нулевой линии, меняя показания то в положительную, то в отрицательную сторону. Одна из них называется сглаженной или быстрой, а вторая – краткосрочной. Из названия понятно, что эти линии отличаются между собой периодами.

Среди преимуществ SMI следует выделить возможность получения хороших сигналов на вход и закрытие в периоды флэта. Однако и в этом случае его лучше использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Что же касается направленного движения, то в такие периоды SMI выдает большое количество ложных сигналов.

Скачать индекс стохастического моментума можно по ссылке ниже: 

https://www.mql5.com/ru/code/7203

Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4. Если вы новичок, можете посмотреть пошаговую инструкцию по установке на примере индикатора “Сжатие полос Боллинджера” здесь.

Установите и запустите индикатор. В открывшемся окне во вкладке “Входные параметры” можно изменить настройки индикатора:

• «Period_Q» – период основной кривой алгоритма.
• «Period_R» – первичное сглаживание основной линии.
• «Period_S» – вторичное сглаживание основной линии.
• «Signal» – параметр, отвечающий за сглаживание вторичной сигнальной кривой.

Принцип работы индикатора следующий: если обе кривых - основная и сигнальная (зеленая и красная линия на графике выше) находятся выше нулевой отметки (синяя линия), то рынок находится в зоне перекупленности, а если ниже – перепроданности.

Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную. На графике выше этот момент выделен красной стрелкой. Если же стохастик пересекает сигнальную снизу вверх (зеленая стрелка), открываем длинную позицию. Стопы можно устанавливать чуть ниже локальных минимумов в пределах нескольких свечей от точки входа в рынок. Закрытие же позиции производится по тейк-профиту, который должен быть в 2-3 раза больше стопа или в момент получения сигнала о развороте движения.

Лучшие настройки стохастического осциллятора

Чтобы понять, какой он, лучший стохастик, стоит рассмотреть принцип работы индикатора. Трейдеры используют следующие типы стохастиков:

• быстрый стохастический осциллятор состоит из двух линий: основной сплошной %K и сигнальной пунктирной %D;

• медленный стохастический осциллятор менее волатилен и поэтому меньше подвержен шумам. Он заменяет линию %K линией %D, а линию %D — трехдневной скользящей средней, равной %D. Если установить период сглаживания 1, то медленный стохастический осциллятор станет быстрым.

Настройки стохастика состоят из трех параметров:

• период %K;

• период %D;

• период сглаживания.

Настройки по умолчанию в MetaTrader и большинстве других торговых платформ — 5.3.3. Для дневной торговли это лучшие настройки индикатора, обеспечивающие оптимальную чувствительность и уровень шума.

На графике выше представлен индикатор с настройками по умолчанию 5.3.3. Как видно из иллюстрации, индикатор при таких параметрах выдает немало сигналов перекупленности и перепроданности, при этом его линии недостаточно плавные, что говорит об избыточной волатильности.

Для анализа волатильных графиков трейдеры предпочитают использовать стохастический осциллятор с настройками 8.3.3 или даже 14.3.3, которые дают меньше ложных сигналов.

На графике EURUSD добавлен индикатор Stochastic с настройками 14.3.3. В отличие от предыдущего примера, линии индикатора более плавные: алгоритм учитывает более широкий ценовой диапазон в течение определенного времени. Значит, разворотные сигналы появляются реже, и среди них меньше ложных.

Если рассмотреть общие настройки индикатора, можно прийти к простому выводу. Более высокие значения периодов делают стохастический осциллятор менее чувствительным к рыночному шуму, а низкие — сверхчувствительным. Соответственно, меняется и частота возникновения сигналов.

На иллюстрации выше приведен пример использования стохастика с периодами 3.3.1, то есть без сглаживания. При таких настройках линия индикатора изменяет направление движения вместе с ценой. То есть фактически реагирует на мельчайшие ценовые движения.

Задачей трейдера является выбор лучшего стохастика под рынки, на которых он торгует, временные рамки и предпочитаемые стили торговли. Готовые торговые стратегии со стохастическим осциллятором обычно включают рекомендации по настройкам индикатора.

Использование стохастического индикатора возможно с другими техническими индикаторами, такими как MACD, RSI или ADR. В случае совместного применения, настройки используемых индикаторов могут корректироваться в зависимости от целей трейдера, по использованию стохастика и торговой стратегии. 

Индикатор стохастик - расчет и формула

Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы.

%K рассчитывается следующим образом:

Здесь:

• max (Hn) – максимальная точка, зафиксированная за n периодов;
• min (Ln) – минимальная точка, зафиксированная за n периодов;
• С0 – цена закрытия текущей свечи.

Рассмотрим формулу стохастика c тремя периодами на примере.

На графике зеленой областью отмечен целевой бар, для которого будут рассчитываться показания стохастика. Цена его закрытия равна 1,17972 пункта. Зеленой линией – самая большая цена за последние 3 свечи. Она составляет 1,17994 пункта. Красной линией отмечен минимум за последние 3 свечи, составляющий 1,17948 пункта.

Согласно приведенной выше формуле,

%K = 100 х ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 х (0,00024/0,00046) = 52,17%

Самостоятельно рассчитывать показания индикатора неудобно. Именно таким образом раньше трейдеры высчитывали показатели стохастика. Сегодня это кажется крайне неудобным занятием. В альтернативном варианте можно использовать автоматизированный индикатор, интегрированный вонлайн-платформу LiteFinance, Metatrader 4 или скачать стохастик в виде Excel-калькулятора по этой ссылке. Принцип работы калькулятора предельно простой. Он схож с таблицей Полосы Боллинджера Excel (ссылка на инструкцию находится здесь).

Интерпретация сигналов индикатора стохастик: чтение и пример

Одной из особенностей применения стохастик на Форекс является большое количество сигналов. Именно поэтому этот инструмент часто применяется вместе с другими индикаторами для получения более точных прогнозов. В следующих разделах я расскажу о разновидностях сигналов, способах интерпретации и выявления.

Версии индикатора стохастик: Full (пoлный), Fast (быстрый) и Slow (медленный)

Как настроить индикатор стохастик? Отвечаю. Как правило, параметры инструмента задаются тремя значениями. По одному для %K, %D и коэффициента сглаживания. Одна из классических комбинаций - (5, 3, 3).

Посмотрим, что означают эти цифры:

•  5 – период основной кривой стохастика %K. Помните, мы уже разбирали как рассчитывается этот параметр? На всякий случай напоминаю. Формула стохастика выглядит так:

Здесь 5 означает, что значения максимумов и минимумов будут рассчитываться за последние пять свечей. В формуле это параметр n.

• 3 – задает период кривой %D, так называемой сигнальной линии. Она представляет собой обычную скользящую среднюю, которая строится на конечных данных %K.

• 3 – последний параметр применяется в медленном стохастике. При помощи его происходит сглаживание кривой %K, делая ее более плавной без лишних шумов. Другими словами, первоначальная %K рассчитывается с усредняющим коэффициентом.

Формула для расчета %K в таком случае может выглядеть так:

Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е. по факту будет двойное сглаживание. Данный эффект позволяет фильтровать шумы и уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание индикатора, из-за чего он называется медленным. Если же вы не хотите использовать сглаживание, то следует использовать значение 1 в последнем поле. Такой стохастик принято называть быстрым.

Полная (Full) версия стохастика позволяет свободно изменять все три параметра и даже менять принцип сглаживания стохастика %D.

У LiteFinance вы найдете полную (Full) версию индикатора, но, была бы моя воля, я бы назвал эту версию суперполной! Не каждая площадка дает возможность такой всеобъемлющей настройки.

У LiteFinance есть четыре вида смягчения:

• Simple - классическое сглаживание с применением простой скользящей средней (SMA).
• Exponential - сглаживание с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA).
• LinearWeighted - сглаживание с помощью линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA).
• Smoothed - для гурманов, двойное сглаживание благодаря свойству сглаживающей скользящей средней (Smoothed MA)

Подобный функционал позволяет настроить индикатор под любой торговый инструмент и рынок. Единого рецепта в том, какие настройки сглаживания использовать нет, но важно учитывать их различие для удачных экспериментов.

Для этого предлагаю визуально сравнить, как они отличаются.

Выше для сравнения расположен ценовой график, на котором цифрами отмечены 5 сигналов стохастического осциллятора.

Видно, что второй и четвертый сигнал оказались ложными. Сигналы 1 и 5 указывают на локальную коррекцию. Самый ценный сигнал под цифрой 3. Он указал на смену тренда.

Важно! За сигнал стохастика здесь принимаются пересечения %K и %D в области выше 80% и ниже 20%. Позже мы поговорим о сигналах индикатора подробнее. Сейчас это важно запомнить как условие эксперимента.

На чарте выше мы видим стохастические осцилляторы:

1. Быстрый стохастик.
2. Медленный стохастик с простой сглаживающей.
3. Медленный стохастик с экспоненциальной сглаживающей.
4. Медленный стохастик с LWMA.
5. Медленный стохастик со Smoothed MA.

Периодичность для всех стохастиков одинакова: %K - 5, %D - 3. Период сглаживания для всех, кроме быстрого стохастика, 3.

Из проведенного теста можно сделать вывод, что:

1. Быстрый стохастик оперативнее других реагирует на рынок. Работает практически без задержки, но число ложных сигналов очень высоко.
2. Медленный стохастик с SMA и LWMA практически одинаковы по уровню задержки и количеству ложных сигналов.
3. Фильтр медленного стохастика со Smoothed MA оказался слишком сильным и заглушил практически все сигналы. Показал только последний сигнал из пяти.
4. Наиболее эффективным из медленных стохастиков оказался со сглаживающей EMA. Этот индикатор успешно отфильтровал ложные сигналы и относительно своих медленных собратьев оказался немного быстрее.

Данный эксперимент проводился на паре EURUSD c ТФ М30. Но не факт, что на других таймфреймах и торговых инструментах результаты будут такими же. Проведите свое собственное сравнение стохастиков прямо сейчас. Сделать это можно на LiteFinance в несколько кликов без регистрации.

Нужно сказать пару слову о таймфреймах. Настройки стохастика для М5, М15, М30, иногда для H1, обычно -  (10,7,3), (7, 3, 3) или (5, 3, 3). На больших таймфреймах подобные конфигурации будут давать массу ложных сигналов. Поэтому настройки стохастика для H4, D1, иногда H1, выглядят следующим образом: (9, 3, 3), (14, 3, 3) или (21, 3, 3). Для дневных и недельных чартов можно использовать еще более медленные кривые с параметрами (21, 7, 7) или даже (21, 14, 14). Здесь нужно отметить, что описанные комбинации параметров -  это лишь наиболее часто используемые. Поэкспериментируйте и подберите свои настройки. Возможно, вам повезет, и вы найдете идеальную комбинацию именно для вашей торговой стратегии.

Пересечение линий %K и %D

Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D. Это - основной сигнал стохастика. Его анализируют только в зонах перекупленности и перепроданности. В остальных случаях данные сигналы бесполезны.

Всего различают два типа пересечений:

·         Пробой кривой %K линии %D снизу вверх – говорит о начале бычьего тренда. В этом случае стоит поставить отложенный ордер чуть выше точки пересечения.

·         Пробой кривой %K линии %D сверху вниз – свидетельствует о начале медвежьего движения. Короткую позицию следует открывать чуть ниже точки пробоя.

Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графика EURUSD.

Выше зеленым овалом выделено пересечение кривой %K линии %D снизу вверх. Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается. Открывать лонг в таком случае следует вблизи максимальной цены свечи, на которой произошло пересечение. На графике выше уровень открытия я отметил зеленой линией.

Здесь же наблюдается обратная ситуация. Кривая %K пересекает линию %D сверху вниз на уровне чуть выше 80%. Следовательно, короткую позицию открываем в районе закрытия свечи пробития. При этом допустим небольшой отступ вниз. На графике выше данная ситуация выделена красным овалом.

Перекупленность и перепроданность

Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх. Она является сигналом к замедлению роста и возможном развороте вниз. В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%.

Перепроданность возникает на нисходящем тренде, когда линия пробивает уровень 20% сверху вниз. По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх.

В процессе анализа поведения индикатора стохастик в зоне перекупленности или перепроданности рекомендуется обращать внимание на форму разворота. Если основная кривая образует острый угол, то последующее ценовое движение будет интенсивным. А если повторный пробой происходит после флэта, то, вероятно, движение будет более слабым, но стабильным.

На графике синими квадратами отмечены области перекупленности, а красными – перепроданности. Во всех трех случаях происходит разворот цены. Правым синим квадратом отмечен острый разворот. Ему соответствует участок на графике, выделенный синим овалом. После разворота наблюдается интенсивное движение вниз.

Бычья и медвежья дивергенции

Дивергенции возникают нечасто, но они отличаются высокой точностью сигнала.

Например:

• Цена обновляет максимумы, а кривые %К и %D не могут преодолеть предыдущие пики (отметил синей линией) – значит, скоро случится разворот вниз. Открываем короткую позицию после пересечения скользящих индикатора и закрытия сигнальной свечи.
• Цена падает, а кривые %К и %D не справляются с предыдущими минимумами (отметил красными линиями) – это сигнал к развороту вверх. Открываем длинную позицию по аналогии - после пересечения и закрытия сигнальной свечи.

Сигналы на открытие позиций выделил черными кружками.

Уверен, из текста выше вы уже поняли, что такое дивергенция, ее бычий и медвежий вид. Если все же чувствуете неуверенность в данном вопросе, то обязательно прочитайте статью “Что такое дивергенция на форекс”, там детально разобран этот вопрос. Не обращайте внимание на то, что там рассматривается другой индикатор. Стохастический осциллятор следует классическим правилам технического анализа для дивергенций и конвергенций. Все, что вы прочитаете в этой статье, будет полностью справедливо и для нашего стохастика.

Бычьи и медвежьи паттерны

Эти паттерны очень похожи на рассмотренные выше дивергенции, но они дают совершенно другие сигналы:

Бычий паттерн формируется, когда цена фиксирует более низкий максимум по сравнению с предыдущим, а осциллятор стохастик, наоборот, формирует более высокий максимум. В дальнейшем это приводит к не продолжительному падению цены и развороту. То есть данный паттерн следует рассматривать, как бычью точку входа перед предстоящим ростом.

Медвежий паттерн формируется, когда цена фиксирует более высокий минимум, а осциллятор – более низкий минимум. В дальнейшем происходит отскок цены и разворот в обратном направлении.

Кружками и фиолетовыми линиями отмечены локальные максимумы на ценовом графике и индикаторе стохастик. Сформирован бычий паттерн - опережающий сигнал разворота. В дальнейшем идет краткосрочное снижение цены (красная область) и происходит разворот, формирование нового бычьего тренда (зеленая область).

Стохастический осциллятор: лучшие торговые стратегии и реальные примеры использования

Использование торговой стратегии — необходимое условие для получения стабильного профита. Даже если идеально читать ценовой график с помощью стохастического осциллятора, торговля на Форекс может стать убыточной из-за неправильно выбранной точки входа в рынок или ошибочной оценки рисков и объема сделки. Приведенные торговые стратегии со стохастическим осциллятором учитывают все нюансы, с которыми сталкиваются трейдеры во время реальной торговли.

Индикатор стохастик позволяет получить множество самых разных сигналов. Его можно использовать в различных типах торговли: скальпинге, интрадей, свинг трейдинге. Ниже я подробно расскажу об особенностях применения осциллятора на разных таймфреймах.

Стратегия скальпинга

Скальпинг относится к виду высокочастотного трейдинга и популярен среди алгоритмических трейдеров, которые активно используют ботов в работе. Как правило, эта стратегия применяется с использованием коротких таймфреймов, начиная от пяти минут и заканчивая тиковыми графиками. 

По принципу работы скальпинг похож на стратегию пересечения стохастика. Отличия лишь в рабочем таймфрейме и настройке параметров, которые делают индикатор более чувствительным и быстрым.

Для реализации скальпинговой стратегии будем использовать пятиминутный таймфрейм и следующие параметры стохастика:

• период %K — 10;

• период %D – 7;

• замедление – 3.

Ключевые уровни для применения этой стратегии: 30 и 70. 

Длинную позицию мы будем открывать при выполнении следующих условий:

• линии располагаются на границе 30% или ниже;

• %K пересекает %D снизу-вверх.

Условия для открытия короткой позиции:

•  линии располагаются на границе 70% или выше;

• %K пересекает %D сверху-вниз.

Стоп-лосс устанавливается на экстремуме локального минимума 3-5 предшествующих свечей. Тейк-профит ставится на расстоянии стопа или больше его на 5-10 пунктов. Торговлю рекомендуется вести небольшими фиксированными лотами.

Длинные/короткие входы. Примеры

Короткие входы в рынок производятся, когда индикатор находится в зоне перекупленности, а основная линия пересекает сигнальную сверху-вниз. Нужный сигнал отмечен на графике синим кружком. Открываем на закрытии красной свечи короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума (красная линия). Фиксация профита производится на обратном сигнале, когда синяя линия %K пересекает красную %D снизу-вверх в зоне перепроданности (зеленый кружок).

Для длинного входа в рынок необходимо, чтобы линия индикатора переcекла сигнальную в зоне ниже 30. На графике индикатора сигнал отмечен синим кружком. Точка входа в рынок отмечена синей линией, а стоп-лосс возле последнего минимума (красная линия). Закрытие сделки с профитом происходит при обратном сигнале стохастического осциллятора (зеленый кружок).

Стратегия дневной торговли

Дневная торговля – это открытие и закрытие сделок внутри одного торгового дня. Для такого трейдинга подходят таймфреймы не выше H1. Можно, например, взять M30. Для этого таймфрейма лучше использовать чувствительный индикатор стохастика с настройками 5.3.3 и более медленный с настройками 21.7.7 для определения общего тренда.

Первым делом с помощью медленного стохастического осциллятора выявляем общий тренд. Если линия %K движется сверху-вниз, то тренд нисходящий. Если снизу-вверх — «‎бычий». В зависимости от того, в какой зоне находится индикатор, можно понять жизненный цикл тренда. Например, если линия находится в верхней части графика, но движется сверху-вниз, значит «‎медвежий» тренд находится в начальной стадии своего развития.

Правила входа в рынок:

• открываем позиции только по направлению тренда, найденного с помощью медленного индикатора;

• короткую позицию открываем, если быстрый стохастик находится в зоне перекупленности, а линия %K пересекает линию %D сверху-вниз. Длинная позиция открывается, когда быстрый индикатор находится в зоне перепроданности, а %K пересекает линию %D снизу-вверх.

Правила закрытия сделки:

• устанавливаем стоп-лосс ниже свинг-лоу (для длинной позиции) или выше свинг-хай (для короткой) в пределах 3-4 свечей;

• в процессе движения цены по направлению сделки переводим стоп в безубыточное положение;

• фиксируем прибыль при появлении сигнала, обратного для того, с которым вошли в рынок. Например, если была открыта длинная позиция, то сигналом к ее закрытию станет пересечение линий индикатора в зоне перекупленности.

Длинные/короткие входы. Примеры

На графике выше с помощью медленного стохастического осциллятора определим общий тренд. Индикатор стремится вверх к зоне перекупленности. Следовательно, тренд «‎бычий».

Когда индикатор находится в зоне перепроданности с подтверждением в виде стохастического «‎золотого креста», это идеальные условия для длинного входа (синий кружок). Входим в рынок в области синей линии и устанавливаем стоп чуть ниже минимума. Закрытие позиции с профитом производим при получении обратного сигнала (зеленый кружок).

Теперь рассмотрим ситуацию с короткими входами.

На графике выше виден «‎медвежий» тренд, который подтверждается с помощью длинного стохастика 21.7.7.

В рамках этого тренда на пересечении линий индикатора в зоне перекупленности открываем короткую позицию со стопом чуть выше последнего максимума. Далее практически сразу возникает ложное пересечение, которое мы игнорируем по причине того, что оно происходит на границе зоны перепроданности, а не в ней. Сигнал на закрытие появляется в районе зеленого кружочка, на закрытии соответствующей свечи фиксируем профит.

Стратегия 50-уровневых пересечений

Суть этой стратегии сводится к тому, что трейдер перестает обращать внимание на уровни 20 и 80. А вместо этого учитывает в своей торговле только 50-уровень. Чтобы визуально удобно было применять эту торговую систему, стоит перенастроить стохастический осциллятор.

В этой стратегии нам понадобится одна линия, поэтому, если есть возможность выключить скользящую среднюю %D, лучше это сделать, чтобы она не мешала восприятию. Также вместо уровней 20 и 80 устанавливаем одну отметку на 50-уровне.

На иллюстрации выше приведен пример стохастического осциллятора после всех преобразований.

Правила совершения сделок:

• вход в рынок осуществляется, когда давление покупки/продажи заставляет индикатор пробивать уровень 50. Если линия Стохастического осциллятора пересекает уровень 50 снизу-вверх, трейдер открывает лонг. При прорыве уровня 50 сверху-вниз открывается короткая позиция;

• стоп-лоссы устанавливаются по стандартному правилу: чуть ниже ближайшего локального минимума или выше максимума;

• выход из рынка осуществляется, когда тренд утратил свою силу, график индикатора развернулся и вновь пересек 50-уровневый кроссовер в обратном направлении;

• торговая система универсальна и может применяться для любых таймфреймов и стилей торговли.

На графике GPBUSD зарождающийся «‎бычий» тренд заставляет индикатор пробить уровень 50 снизу-вверх (синий кружочек). По сигналу открываем длинную позицию на уровне синей линии. Стоп-лосс отмечен красной линией. Последующий краткосрочный откат заставляет график индикатора фактически вернуться к значениям 50. Однако обратного пересечения не происходит, и мы оставляем сделку открытой.

Пробитие 50-уровневого кроссовера линией индикатора происходит чуть позже (зеленый кружок). К этому моменту ценовой график ушел далеко вверх, и мы можем зафиксировать прибыль на уровне зеленой линии.

Свинг Трейдинг

Для начала важно понять, что такое свинг трейдинг? «‎Свинг» в переводе с английского означает «‎качели». Это слово наилучшим образом описывает принцип свинговой торговли. Следуя этой стратегии, трейдер сперва должен определить долгосрочный тренд. Свинг-трейдер всегда следует основному тренду, но торгует не сам тренд, а волны в его рамках. 

Для освоения свинговой торговли стохастиком важно познакомиться с разворотным паттерном «звезда». Эти формирования бывают двух типов:

«Утренняя звезда» состоит из трех последовательных баров:

• первый — «‎медвежий» с длинным телом;

• второй формируется с гэпом (в идеале), с хвостом вниз и коротким телом;

• третий — «‎бычий» с длинным зеленым телом, которое перекрывает большую часть тела первой свечи.

Противоположностью ему является «вечерняя звезда». Она также состоит из трех последовательных баров:

• первый — восходящий с длинным зеленым телом;

• второй — с коротким телом и разрывом вверх (в идеале);

• третий — нисходящий с длинным красным телом, которое перекрывает большую часть тела первой свечи.

Условия для открытия длинной позиции:

• стохастик находится ниже 20;

• на развороте обнаружен паттерн «утренняя звезда»;

• рынок начинает двигаться вверх.

Условия для открытия короткой позиции свинг-тейдером:

• стохастик находится выше 80;

• на развороте обнаружен паттерн «вечерняя звезда»;

• рынок начинает двигаться вниз.

Важное условие для открытия короткой и длинной позиции: следующий за паттерном «звезда» бар пересекает его экстремум по направлению тренда. Стоп устанавливается на максимуме/минимуме «звезды». Сигналом к закрытию позиции будет пересечение кривых в зоне выше 80% или ниже 20%.

Чтобы повысить точность сигналов, также можно использовать дополнительные индикаторы. Например, RSI, который работает не так быстро, как стохастический осциллятор, но дает меньше ложных сигналов. 

Длинные/короткие входы. Примеры 

Рассмотрим длинный и короткий сетап в рынке на реальном примере свинг-трейдинга.

На графике изображен момент формирования «‎вечерней звезды» с одновременным пересечением линий индикатора в зоне перекупленности (синий кружок) для быстрого стохастика 5.3.3. Это идеальные условия для короткого сетапа.

Ордер открываем по цене 1,37637 пункта, как только седлающий бар пересечет минимальную точку паттерна (синяя линия). Сигналом к выходу с рынка будет пересечение кривых, отмеченное красным кружком. На закрытии свечи фиксируем прибыль по цене 1,34695. Итоговый профит составляет 2942 пункта.

Длинный сетап рассмотрим на примере позиционного трейда на дневном ТФ EURUSD. Здесь используется стохастик с настройками 21.3.3. На графике выше виден «‎золотой крест» в зоне перепроданности индикатора, который подтверждается паттерном «‎утренней звезды». На уровне ее формирования смело заходим в покупку со стопом ниже свингового минимума. Прибыль забираем при формировании креста смерти в зоне перекупленности.

Использование осциллятора стохастик при торговле S&P 500 и EURUSD

Каждый торговый инструмент отличаются своим поведением. Важно учитывать эти особенности в торговле. Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США.

Торговля S&P 500 по стохастику

История поведения этого инструмента показывает, что переход стохастика в зону перекупленности далеко не всегда приводит к падению цены. А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту.

Неплохо срабатывают сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, и бычью коррекцию, когда рынок вышел в зону перепроданности во время нисходящего тренда.

Торговля золотом используя стохастик

Для золота не рекомендуется использовать в качестве сигналов перекупленность-перепроданность даже в сочетании с пересечением линий.

Сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, как правило, не работают. А вот медвежий разворот, когда рынок временно перекуплен во время нисходящего тренда чаще всего срабатывает.

Применение стохастика при торговле долларом США

Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности. Поэтому прежде чем входить в рынок, рекомендую дождаться фактического разворота цены. Для доллара США также не очень хорошо работает стратегия, основанная на фиксации перекупленности во время восходящего тренда и перепроданности во время нисходящего.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Стохастик является высокочастотным индикатором и способен давать много ложных сигналов, особенно в условиях сильного направленного движения. Совместное использование этого осциллятора с другими трендовыми индикаторами напрашивается само собой. Ниже мы разберем наиболее популярные комбинации стохастика и других индикаторов.

Скользящие средние и стохастик

Одна из самых простых трендовых стратегий, которая позволяет добиться неплохих результатов. Для определения долгосрочной тенденции мы будем использовать дневной таймфрейм, а моменты входа в рынок и выхода из него искать на часовом.

Для начала добавим на график три экспоненциальных скользящих средних с периодами 50, 100 и 200 баров.

Стохастик мы будем использовать для определения точек входа. Рекомендуемые параметры: периоды – 14, 3, 3, уровни – 90% и 10%.

Условия открытия длинной позиции:

• Наличие долгосрочного восходящего тренда на дневном графике: цена идет вверх, находится над EMA(50), а сама EMA(50) над EMA(100), а EMA(100) над EMA(200).
• На часовом графике осциллятор пересекает уровень 10%.

Условия открытия короткой позиции:

• Наличие долгосрочного нисходящего тренда на дневном графике: цена идет вниз, находится под EMA(50), EMA(50) под EMA(100), а EMA(100) под EMA(200).
• На часовом графике осциллятор пересекает уровень 90%.

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи тейк-профита, который в 2 раза превышает стоп-лосс, или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA(50). Если цена выйдет ниже нее, то нужно фиксировать профит. В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Чтобы было понятнее, разберем пример.

На дневном чарте фиксируем восходящий долгосрочный тренд. Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции.

На часовом таймфрейме дожидаемся пересечения кривыми отметки 10% (синий кружок).

На завершении бара пробития входим в рынок (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки минимума (красная линия).

В процессе движения цены стоп-лосс переходит сначала в безубыточную, а затем и в прибыльную зону. Закрытие позиции производим при приближении стохастика к отметке 90% (зеленая линия).

Трендовые стратегии и стохастик

Суть всех трендовых стратегий сводится в открытии позиций по направлению уже существующего тренда и фиксации прибыли при его смене. Слабое место таких стратегий - это определение точки входа. стохастик как раз решает эту проблему и пример его использования со скользящими средними был очень показательным. По сути, совместное применение стохастика с любым трендовым индикатором способно давать хорошие результаты, главное - соблюдать несколько правил:

1. Определяем тренд на старших таймфреймах;
2. Не открываем позиции против тренда;
3. Используем для определения точки входа сигнал пересечения %K и %D в зоне перекупленности/перепроданности.

Попробуйте использовать стохастик в сочетании с вашим любимым трендовым индикатором, следуйте этим трем простым правилам и вы будете приятно удивлены результату.

Полосы Боллинджера и стохастик

В этой стратегии основным инструментом будут полосы Боллинджера, а осциллятор стохастик будет применяться в качестве фильтра сигналов. Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс».

Важное замечание! Данная стратегия является внутриканальной. Торговля происходит в рамках полос Боллинджера. Настройки для индикатора стандартные - период скользящей равен 20 свечам, а множитель двойного стандартного отклонения - 2.

Также добавим стохастик с параметрами (5, 3, 3).

Условия для открытия ордера на покупку:

•  Бар пересекает или хотя бы касается нижней ленты Боллинджера;
• Линия %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 20%;

Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи.

Условия для открытия ордера на продажу:

• Бар пересекает или хотя бы касается верхней ленты Боллинджера;
• Линия %K пересекает %D сверху вниз выше уровня 80%;

Входим в рынок на открытии следующей после сигнальной свечи.

Стоп-лосс устанавливается с небольшим отступом от экстремальной точки пробойного бара. Идеальной позицией для тейк-профита будет противоположная полоса Боллинджера. При покупке его стоит разместить на верхней ленте, а при продаже – на нижней.

Рассмотрим стратегию Боллинджера и стохастика на примере.

Синим кружком отмечен момент касания нижней ленты. На этом же участке %K пересекает %D снизу вверх, тем самым подтверждая первичный сигнал.

Вход в рынок осуществляем на открытии следующей свечи (синяя черта) по цене 1,17444 пункта. Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже минимума свечи касания, а для тейк-профита выбираем значение верхней полосы – 1,17808 пункта. Через некоторое время цена идет вниз, практически достигая стоп-лосса. Но затем разворачивается и стремительно идет вверх. В момент достижения тейк-профита происходит закрытие ордера (красный кружок). Итоговая прибыль составляет 1,17808 – 1,17444 = 364 пункта.

Плюсы и минусы стохастического осциллятора

Как и любой инструмент технического анализа, стохастический осциллятор обладает рядом преимуществ и недостатков.